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colin809 · 2019年05月31日

经典题衍生FRA问题

  1. CFA II
  2. Derivative
没太明白，这题求的payment amount bank received的 为什么要向上箭头减向下箭头。这个题目问的所求是什么概念，value吗？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月31日

同学你好，这道题目实际上是求交割，作为收浮动的一方，求交割就是用（libor-FRA）× NP再折现；

 不过在折现率是libor 的情况下，交割金额就等于value，所以也可以用求value的做法做。就是向上箭头减去向下箭头。

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