开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

colin809 · 2019年05月31日

经典题衍生FRA问题

  1. CFA II
  2. Derivative
没太明白，这题求的payment amount bank received的 为什么要向上箭头减向下箭头。这个题目问的所求是什么概念，value吗？
添加评论
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月31日

同学你好，这道题目实际上是求交割，作为收浮动的一方，求交割就是用（libor-FRA）× NP再折现；

 不过在折现率是libor 的情况下，交割金额就等于value，所以也可以用求value的做法做。就是向上箭头减去向下箭头。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 269

    浏览
相关问题