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玩物丧志的何丹丹 · 2019年05月30日

课后题 reading 27 第1题,D 问,如何理解?

课后题 reading 27 第1题,D 问,如何理解?

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maggie_品职助教 · 2019年05月31日

E(R)=re+alpha(价格回归价值得到的,请看下面的讲义),因为这道题比较特殊持有期是三个星期, 所以根据C小问计算得到E(R)已经是三个星期的持有期收益率, 然后根据0.161% on a weekly basis,计算得到3周的re。因此,realized alpha=E(R)-re.


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