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Zwy · 2019年05月30日

老师这里为什么不是乘以12.18

  1. CFA III
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月01日

用12.18也可以的，可以用50m*(1+2%)*12.18=621180000 这样直接算.

 

答案中给的其实是一样的，何老师经典题时也推导过，F=S*(1+r_cva)/(1+r_usd)=12.18

所以S*(1+r_cva)=F*(1+r_usd)

答案中是用 50m*S*(1+r_cov)=50*12*1.0353=621180000.

结果是一样的。

 

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