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xuetianwawa · 2019年05月30日

衍生

  1. CFA II
  2. Derivative
基础班视频40页那题第二小问 求t时刻value，为什么没有用到第一问中t时刻的forward price？不太明白老师讲的那个方法（请见下图 谢谢
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月31日

同学你好，计算value有两种方法，第一种方法就是例题中答案的做法，先计算出t时刻的forward price，再与原合约中的FP做差折现到t时刻；

第二种做法就是老师这种画图的方法，就是用折现到t时刻的收到的现金流再减去支出的现金流。

一般如果题目告诉了t时刻的FP，我们就用第一种算法算，如果没告诉，那就用第二种算法算。

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