Fixed Income Inter Market Carry Trade

请问inter market carry trade的第三种做法用FX foward contract 带入数字算公示的部分（右下角部分），如果是按强化课里何老师一开始说的过t=0.5年后，那这个公式会变成什么样？现在何老师说用t=1看更方便， A的paymeny = S0*Pb*(1+A)

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发亮_品职助教 · 2019年05月31日

其实公式是一样的，就是把时间期限对应好就OK。

Covered interest rate parity公式如下：

Actual就是Forward的期限，老师举例的时候是1年，所以Actual =360，所以化简一下就是视频里的公式：

F=S（1+if/1+rd）

如果是半年，Actual = 180，那化简一下就是：

所以A的Payment为：

Payment = S×（1+0.5Ra）×Pb；

所以和1年期的相比，差距就是对应的期限不同，公式是一样的。

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