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jiaoxiaofei · 2019年05月30日

CFA III


这题只说了futures头寸的变化 然后剩下的p/l不知道 所以怎么求beta

2 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月01日

没卖掉的futures是指什么?

portfolio是由20m的equity和short 25份futures contract构成的,所以就算这两个的profit/loss, 其他的都和portfolio没关系。equity的loss是5.1%, 题目中给了。futures的变化题目中也给了。

 

企鹅_品职助教 · 2019年05月31日

这道题除了futures的变化,还说了portfolio的变化,就是你在第二张图上中间那条红线画出的5.1%,-5.1%是equity portfolio的变化量。 

jiaoxiaofei · 2019年06月01日

对 但是原来头村不应该是equity 加上furthers?我意思是没卖掉的那部分furthers收益怎么酸 没卖掉的也会有收益的 应该吧

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