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wuxiali · 2019年05月30日

Risk management 课后题 R32 Q8

  1. CFA III
  2. Derivative
您好 请问Risk management 课后题 R32 Q8， 为社么不能用synthetic cash的方法而要用调beta的方法求解呢？谢谢！
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月31日

那道题答案错了，应该用synthetic cash的方法，应该选A

Rynnsong · 2019年06月06日

这道题我也有疑问，但是我自己之前拿红笔写了： use general formula because index futures (S&P 500) are different from stock portfolio ( not to exactly replicate performance of S&P 500 - 题里的信息） 我现在已经不记得我为什么会得到这个原因了。。。

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