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wuxiali · 2019年05月30日

risk management 课后习题 r31 q23

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
Risk management 课后习题 reading 31 q23， 为什么increase in e(r) 会是的var减少呢？根据公示var=e(r) - u*std. 所以不是应该e(r)增加的话 var就增加吗？谢谢！
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月30日

VAR本质上是一个损失，也就是一个负数。我们通常在表示VAR的时候都加了绝对值，我们都说损失300，不会说损失-300。所以在这里判断VAR的大小，我们也应该加一个绝对值。也就是Zα*σ-μ。所以当μ增大的时候，VAR是变小的，换句话说均值向右移，损失的程度变小了。

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