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jaydengu · 2019年05月30日

FI-credit migration

  1. CFA II
  2. Fixed Income


请问STATEMENT 3如何更好的理解？多谢 顺便请问这个知识点在哪里讲到

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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月30日

基础班讲义P223，当信用评级下调的时候，我们对于违约更恐惧，所以要求补偿更多的credit risk，所以credit spread上涨更多。相反，当信用评级上调的时候，我们不会让credit spread下降很多。这个就当成结论来记忆一下即可。

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