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valex_1986 · 2019年05月29日

risk 基础班讲义46页例题

0.88本身就是St时间的value了,为什么还要折现?
1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月30日

这是一个外汇远期,我们用1欧元换0.95美元,第一步将三年的两笔现金流分别用欧元利率和美元利率折现到1时间点。但是向上箭头是欧元,向下箭头是美元,两种货币无法直接相减,所以向上箭头1/(1+4.5%)的欧元再乘以当前的汇率水平,转换成美元后,才能和向下箭头相减。


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