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yaoxin_007 · 2019年05月29日

经典题2.4 问题中less than the target per share是什么意思

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
答案A中market impact =7 cents，大于target 5cents。所以请问是不是答案应该是missed opportunity cost【4cents】
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年05月30日

首先表格中给出的数据都是target，比方有4 cents的成本是由于bid ask spread带来的，有5 cents的成本是由market impact带来的。然后题目就是要我们看一看实际交易的每一部分成本是不是比target的成本小。答案就是选A，不是每一部分的成本都比target小，因为我们计算出来的真实的realized P/L是7 cents＞5 cents，大于了target的realized P/L。

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