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Liam · 2019年05月29日

三角套汇

关于三角套汇题目会做,但是想问一个比较弱智的问题,为什么题目都是假设手上有的是美元?题干也没有说到手中持有的是什么货币,如果持有的是其他货币(假设这题中的DRN)我计算了一下arbitrage profit与持有美元是一样的。所以,是否可以这样理解:假设持有美元并不是一个关键性的条件,持有题中任何一种货币,只要是低买高卖,arbitrage profit都是一样的?



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源_品职助教 · 2019年05月30日

你的理解是正确的。

但是有这么一种情况要注意,那就是选项里给了套利利润的货币标价,比如是美元

那么这个时候套利转圈,就必须从美元开始,这是因为转圈的起始货币和结束货币是一致的,如此才可以结算利润。

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