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米朵高宇 · 2019年05月29日

固收经典题

固收经典题,R37,第一题,comment3中the observed credit spread同强化串讲讲义第二十页,the observed spread是一个意思吗?这个spread是真实违约概率求出来的,还是用风险中性违约概率求出来的?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

对,和强化班20页是一个概念。观察到的spread,就是根据市场数据求出来的spread,是国债YTM和公司债YTM的差,除了信用风险,还包含了流动性和税收的补偿。

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