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米朵高宇 · 2019年05月29日

固收经典题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
固收经典题，R37，第一题，comment3中the observed credit spread同强化串讲讲义第二十页，the observed spread是一个意思吗？这个spread是真实违约概率求出来的，还是用风险中性违约概率求出来的？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

对，和强化班20页是一个概念。观察到的spread，就是根据市场数据求出来的spread，是国债YTM和公司债YTM的差，除了信用风险，还包含了流动性和税收的补偿。

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