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wuxiali · 2019年05月29日

aa 课后题 r19 q2

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
您好 请问asset allocation reading 19 课后题 question 2 为什么high risk asset classes应该有wider corridor呢？high volatility的corridor不是应该要小一些吗？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月29日

这道题协会勘误了提问方式和答案解析。如果有原版书习题课视频的建议单独听一下这道题。

单看high volatility的corridor是更小的，这也是原版书的结论，但是勘误后这道题的重点在于“rebalacing-related transation cost”。也就是说综合看成本和波动率，选择成本更低的做法。

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