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你涵妹 · 2019年05月29日

问一道题:NO.PZ201602270200001803 第3小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


我还是不太明白为什么是0.8.

node 4-1 到4-5是不是 2倍+2倍+2倍+2倍=8倍再乘以volatility

所以e的8*0.1?

而不是2*2*2*2

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

同一个时间点上相邻的两个利率之间相差两倍,相邻两个利率(也就是中间间隔一个利率)相差四倍。现在node4-1到node4-5中间间隔三个利率,总共相差八倍。所以是e^(8σ)=e^0.8