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你涵妹 · 2019年05月29日

问一道题：NO.PZ201602270200001803 第3小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


我还是不太明白为什么是0.8.

node 4-1 到4-5是不是 2倍+2倍+2倍+2倍=8倍再乘以volatility

所以e的8*0.1？

而不是2*2*2*2

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

同一个时间点上相邻的两个利率之间相差两倍，相邻两个利率（也就是中间间隔一个利率）相差四倍。现在node4-1到node4-5中间间隔三个利率，总共相差八倍。所以是e^(8σ)=e^0.8

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请问为什么No 3–2 cannot rivefrom No 2–2？

2020-11-03 22:18 2 · 回答

No 4–1 shoulequto No 4–5 multipliee0.4. No 2–2 approximates the implieone-yeforwarrate two yefrom now. C is correct. Because No 2–2 is the mile no rate in Ye2, it will close to the implieone-yeforwarrate two yefrom now (rivefrom the spot curve). No 4–1 shoulequto the proof No 4–5 ane0.8e^{0.8}e0.8. Lastly, No 3–2 cannot rivefrom No 2–2; it crivefrom any other Ye3 no; for example, No 3–2 crivefrom No 3–4 (equto the proof No 3–4 ane4σe4\sigmae4σ ).no4-1到4-5应该是16倍啊！能不能画图说明一下，大家都在问

2020-04-02 10:40 1 · 回答

看提问里回答怪怪的，b答案e0.8不对？10%波动率，乘以8个倍，哪里不对？问

2019-05-26 10:12 1 · 回答

No 2+2aporoximate 1yeforwarrate 2 yefrom now 可否把知识点再写一下

2019-05-03 15:26 1 · 回答