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Spencer · 2019年05月28日

Derivative 经典题3.1

老师请问,long position(floating rate) 是担心interest rate上涨所以interest rate下降赚钱,那么short position (fixed rate) 是担心interest rate 下降但是interest rate上升也不会对fixed rate有影响或者说令short position赚钱啊?
2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月30日

同学你好,long position 就是标的资产上升的时候赚钱,那就是利率上升的时候赚钱。支固定收浮动就是利率上升的时候赚钱,因为利率上升,我们收到的浮动利息增多,但是付出去的固定利息是不变的,所以有收益。而支付动收固定是利率下跌的时候赚钱,所以是short

包包_品职助教 · 2019年05月29日

同学你好,首先在FRA里面,long position指的是支固定,收浮动的一方,或者理解为借款人约定未来支付一个固定的借款利率借款,不是你写的long position(floating rate) ;short position指的是收固定,支浮动的一方,或者理解为贷款人约定未来收到一个固定的借款利率;

fix rate 是我们在合约中约定的固定利率,不会受市场利率的影响,市场利率只会影响浮动利率。

 

Spencer · 2019年05月29日

谢谢老师,想再问问能否解释一下,为何long position是支固定收浮动,而short position 是支浮动收固定呢?

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