包包_品职助教 · 2019年05月29日
同学你好,首先在FRA里面,long position指的是支固定,收浮动的一方,或者理解为借款人约定未来支付一个固定的借款利率借款,不是你写的long position(floating rate) ;short position指的是收固定,支浮动的一方,或者理解为贷款人约定未来收到一个固定的借款利率;
fix rate 是我们在合约中约定的固定利率,不会受市场利率的影响,市场利率只会影响浮动利率。
Spencer · 2019年05月29日
谢谢老师,想再问问能否解释一下,为何long position是支固定收浮动,而short position 是支浮动收固定呢?