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ttldxl · 2019年05月28日

想问一下为什么这道题无风险利率上升,资产价格上涨?衍生品经典题

想问一下为什么这道题无风险利率上升,资产价格上涨?
2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月29日

同学你好,in the money 的put 的value=X/(1+rf)T-t ➖St;无风险利率上升,分母增大,整个式子变小。所以value 减小。

注意题目是问put option 的value的变化,而不是资产价格的变化。put option 的value=max(X/(1+rf)T-t ➖St,0),对于in the money 的put, value>0;所以value=X/(1+rf)T-t ➖St;

包包_品职助教 · 2019年05月29日

第二种理解方式就是无风险利率上升,资产价格增大,因为ST=S0(1+Rf)T

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