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Liam · 2019年05月28日

alternative经典题第66页第23.4题

这题做是做对了,但是有个疑问,为什么collateral return要考虑年化的问题,而roll return不用?roll return算出来就是个HPR,不用考虑年化的问题吗?



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韩韩_品职助教 · 2019年05月29日

不用哈,我们算total return本来也不是年化的,但是国债给的是年化的,所以需要转化成对应的非年化收益率。

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