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Zhongzhongjiajia · 2019年05月28日
maggie_品职助教 · 2019年05月29日
我们计算超额收益都是定期去衡量一次,如果你认为基金经理是做tactical investment(在短期抓投资机会),那么你就提高计算业绩的频率。此外你截图的这个公式并不体现因子选股,这个公式是从权重这个角度来衡量组合和benchmark的差别。你看下框架图的上一页(20页),20页的公式是对超额收益的来源做的拆分。