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lalazerg · 2019年05月28日

业绩归因,完全没看懂

这题的意思是啥?是问用小盘股来做benchmark,觉得不好,所以要定制化。但是问的是最合适的标准?既然pfl要和benchmark接近,那么小盘股fund就应该和小盘股benchmark最接近啊。感觉说的很矛盾。这三点也不懂


1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年05月29日

这个题目已经说了要用一个custom security-based index, 就是要自建一个index,问你在建立这个index的时候,下面哪个说法是正确的。我们说benchmark和基金经理投资的股票重合度越高越好,所以1说广泛这个就不太对。而3是说这个index的weighting如何设置,既然有很多infrequently traded stocks, 那么mkt value就不是一个非常准确的weighting的方法。

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