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欲溺之鱼 · 2019年05月28日

经典题关于swap spread的计算问题

这个计算公式不是后面那个 swap rate减去前面那个government bond yeld吗,那那个负号算出来就不对了啊,不是0.16-(-0.1)吗
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月29日

没问题啊,就是0.16-(-0.1)=0.26;0.01-(-0.08)=0.09;0.71-(-0.07)=0.78,所以三个里面swap spread最小的是6 months。

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