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李晨昱 · 2019年05月28日

请问这道题如何理解 ?什么是capital multiplier?


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月28日

同学你好,这题考的是巴塞尔协议对市场风险中var的回测结果的处理的概念,基础班讲义62-65页讲到的。不同的exception数量对应不同的multiplier。exception多的话惩罚就多,要求的capital倍数就高。

李晨昱 · 2019年05月29日

那exception是5时,对应的k=0.4如何理解?

品职答疑小助手雍 · 2019年05月29日

本身multiplier的基数是3,也就是0-4个exception时候是3倍,5的时候就是3.4倍,以此类推。

李晨昱 · 2019年05月29日

不好意思 我想再问下multiplicative factor是什么意思,干嘛用的

品职答疑小助手雍 · 2019年05月29日

这两个其实算是一个意思了,只是两种说法,multiplicative factor和capital multiplier意思都是为市场风险准备的capital是var的3-4倍这个倍数因子的意思,讲义里还括号了一个scaling。他们没有具体区别。

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