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如月纱 · 2019年05月28日
企鹅_品职助教 · 2019年05月29日
Pre-investing的公式与调beta的公式是一样的。只不过公式中的Vp代表的含义不同，在pre-investing中是用期末收到的现金，在调beta里是用期初需要调整的金额。
需要用到rf的是synthetic equity。两者在本质上都是用期末的Vp，只不过对于synthetic equity来说，是根据期初的投资金额复利到期末得到期末的价值，而pre-investing会已知期末预期收到多少Cash，所以不用折现, 直接除以futures contract价格。
