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下钱的雨 · 2019年05月28日

问一道题：NO.PZ2015121801000093 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

答案的公式我明白

但是为什么不用cov/标准差的平方，即0.8/0.2*0.2=20，这个公式算出来的数字和变形公式算出来的不一样？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月28日

表格中的0.8是correlation，相关系数，不是covariance。

covariance=correlation*σ(i)*σ(m)

要认真读题。

Wendy_品职助教 · 2019年05月28日

这两个公式是完全一样的，答案用那个是因为题目给的条件用第二个公式比较方便

下钱的雨 · 2019年05月28日

但是这两个公式算出来的结果不一样？

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相关问题

新版网页无法正确显示答案里的公式 请修正一下谢谢

2019-12-04 03:52 1 · 回答

这道题可不可以理解为贝塔指的是系统性风险，C与市场关联性最强所以受系统性风险影响最大

2019-11-12 19:32 1 · 回答

请问这是关于贝塔的一个固定公式吗

2018-09-10 17:30 1 · 回答

老师，请问分母中的15%shi是怎么得到的？    

2018-02-25 13:50 1 · 回答