问一道题：NO.PZ2015121801000063

问题如下图：

选项：

解释：

看大纲并没有找到这个公式可能是地方不对麻烦老师详解一下……

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源_品职助教 · 2017年07月12日

这是原版书关于此公式的完整推导过程，我建议记住题目的结论即可。随着N的增大，等式第一项逐渐减小，表明单个资产方差波动贡献在减小

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NO.PZ2015121801000063 问题如下 the number of assets in equally-weighteportfolio increases, the contribution of eainviasset’s varianto the volatility of the portfolio: A.increases. B.creases. C.remains the same. is correct.The contribution of eainviasset’s varian(or stanrviation) to the portfolio’s volatility creases the number of assets in the equally weighteportfolio increases. The contribution of the co-movement measures between the assets increases (i.e., covarianancorrelation) the number of assets in the equally weighteportfolio increases. The following equation for the varianof equally weighteportfolio illustrates these points:σρ2=σ¯2N+N-1NCOV¯=σ¯2N+N-1Nρσ¯2 老师请问如上所示的这个公式是怎么来的来着完全没印象了

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