开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

dzhao034 · 2019年05月28日

mvo

请问下边这句话是怎么理解的? 谢谢

MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk.

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月28日

expected return 从实证研究发现是最难估计的,所以在MVO方法之后介绍了reverse optimization,通过其它变量推导出implied return。以下为原版书R19的截图。基础班提到过,在视频R19: Mean-variance optimization (4): Criticisms

  • 1

    回答
  • 2

    关注
  • 473

    浏览
相关问题