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dzhao034 · 2019年05月28日

mvo

请问下边这句话是怎么理解的? 谢谢

MVO portfolios are more sensitive to measurement errors in the expected return than to measurement errors in correlation and risk.

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月28日

expected return 从实证研究发现是最难估计的,所以在MVO方法之后介绍了reverse optimization,通过其它变量推导出implied return。以下为原版书R19的截图。基础班提到过,在视频R19: Mean-variance optimization (4): Criticisms

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