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Zeroes · 2019年05月28日

期权delta的绝对值接近于1

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
如何理解期权delta的绝对值接近于1，期权的价格越贵，这个关系
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月28日

下图是call和put的delta与股票价格的关系。

call option: 随着股票价格的上升，Delta变大，接近于1，那么call option到期时投资者肯定能得到收益，所以卖的贵。put option同理。

 

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