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Spencer · 2019年05月28日

Derivative经典题2.4

  1. CFA II
  2. Derivative

老师请问，这题算出在100天的long position为-35.86，short position就是35.86，但是答案没有符合的，是不是出错答案了(Forward Price=151.53)？


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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月28日

同学你好，答案没有出错，只是答案让求的有两个，一个是FP，一个是value；你再看下选项

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