开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Spencer · 2019年05月28日

Derivative经典题2.4

  1. CFA II
  2. Derivative

老师请问，这题算出在100天的long position为-35.86，short position就是35.86，但是答案没有符合的，是不是出错答案了(Forward Price=151.53)？


添加评论
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月28日

同学你好，答案没有出错，只是答案让求的有两个，一个是FP，一个是value；你再看下选项

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 291

    浏览
相关问题