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家家 · 2019年05月27日

VAR Mapping中的79页那道Example里面的PV值好像算的有问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这里的PV是用6/(1+6%)^i求的吗？我算出来的跟课本上的不一样。

另外后面80页那个Spot和Returns VaR是怎么算出来的？



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月28日

同学你好，这边可能有些歧义，它是用后面P80页上的spot rate进行折现的。至于80页上的spot rate还有Returns VaR，是题目本身给我们的条件~

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