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深海里的星星 · 2019年05月27日

经典题题目

  1. CFA II
  2. Equity
老师，这道题三个因子变动幅度都不一样，为什么能直接比较price range呢。不应该用price range/变动幅度来算单位变动吗
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年05月28日

你的疑惑可以理解，这里李老师在讲解的时候也说明了，之所以这样是行得通的，是因为本身这三个因子的单位也不同，所以统一量纲也没有意义的。此外敏感性分析也是需要符合一定逻辑的，对于贝塔来说可能上下15%是possible的最大变动幅度，而20%才是ERP的极端变动幅度。

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