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Liam · 2019年05月27日

Derivative最后一章strategy selection

在复习的时候看到high volatility时,分别在熊市和牛市要buy puts和by calls,但为什么这个时候就不write反向头寸呢,赚个期权费也好啊(跟average volatility的道理一样),是什么原因呢?

感谢回答。

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月27日

同学你好,high volitility 的时候,行权的可能性就很大,这个时候short option,对方行权我们不就亏惨了吗?这个时候不适合short 

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