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Liam · 2019年05月27日

Derivative最后一章strategy selection

  1. CFA II
  2. Derivative

在复习的时候看到high volatility时，分别在熊市和牛市要buy puts和by calls，但为什么这个时候就不write反向头寸呢，赚个期权费也好啊（跟average volatility的道理一样），是什么原因呢？

感谢回答。

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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月27日

同学你好，high volitility 的时候，行权的可能性就很大，这个时候short option，对方行权我们不就亏惨了吗？这个时候不适合short 

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