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gratitudechi · 2019年05月27日
D 小问,使用 two-standard-deviation approach to monitor the shortfall risk, 这里 直接用 expected return减去2* standard deviation, 为什么不用2.33 乘,计算VAR的时候使用的是VAR。有点弄混了
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月27日
two-standard-deviation approach,这里的two指的就是几倍的标准差。
2.33倍的标准差是单尾 1%的分位点到均值的距离。