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gratitudechi · 2019年05月27日

2017年真题Q6 D问

  1. CFA III
  2. 个人IPS

D 小问，使用 two-standard-deviation approach to monitor the shortfall risk, 这里 直接用 expected return减去2* standard deviation, 为什么不用2.33 乘，计算VAR的时候使用的是VAR。有点弄混了

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月27日

two-standard-deviation approach，这里的two指的就是几倍的标准差。

2.33倍的标准差是单尾 1%的分位点到均值的距离。

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