开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

gratitudechi · 2019年05月27日

2017年真题Q6 D问

D 小问,使用 two-standard-deviation approach to monitor the shortfall risk, 这里 直接用 expected return减去2* standard deviation, 为什么不用2.33 乘,计算VAR的时候使用的是VAR。有点弄混了

1 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月27日

two-standard-deviation approach,这里的two指的就是几倍的标准差。

2.33倍的标准差是单尾 1%的分位点到均值的距离。

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 327

    浏览
相关问题