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砯砯testy · 2019年05月27日

如果是short远期，roll return怎么算，和Backwardation对应关系？

  1. CFA II
  2. Alternative
课程计算的roll return都是针对long的forward合约，如果原始合约是short，SP＜FP时合约价值为正，roll return应该如何计算？ 如果roll return还是按SP-FP，不就不能反应short带来的收益了吗？ 如果roll return这时变成了FP-SP，那么SP＞FP就不等价于roll return＞0，这时Backwardation还是以SP-FP定义吗？
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韩韩_品职助教 · 2019年05月27日

同学你好，对于远期的题目，原版书和Mock题目都没有讲过short的一方的计算，建议就理解好long方就可以。

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