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XYRXYR · 2019年05月27日

Equity经典题Allocating Risk Budget

  1. CFA III
  2. Equity
请问经典题Equity的48页 Allocating The Risk Budget的题目，最后为什么不能用算出来的variance of market factor 0.001223 开根号变成sigma后再去除portfolio sigma？这样算答案是93%？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月28日

你的理解没问题，标准差和方差都可以用来衡量风险，只不过协会在这个知识点使用的公式是方差（我理解这是它参考的论文的问题），既然是原版书的公式，咱们考试时还是使用方差来计算比较稳妥。

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