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Liam · 2019年05月27日

derivative经典题第45页14.1题

这题里面ns直接用100000这个数据,但是100000应该是n是,不是应该再乘以s股价吗?感谢回答。


1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月27日

同学你好,n表示的份数,不用再乘以股价了。

我们用call option 对冲的话,相当于是对冲n份stock的价格变化,所以不用乘以股价。

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