想请问一下，这道的答案不是很理解，对应的知识点是什么
Wendy_品职助教 · 2019年05月26日
Hextall provides an example, stating that “HB, for its private wealth clients, calculates active share for each client and uses ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might underperform their benchmarks in the future. For equity- only portfolios,forward- looking beta is used to measure sensitivity to the broad equity market.”
Hextall的陈述是正确的。 银行的风险衡量标准通常侧重于流动性，偿债能力和资本充足率，而传统资产管理公司的风险衡量标准通常侧重于投资业绩。 事前跟踪误差可以正确地将当前投资组合与其基准进行比较，以尝试衡量未来的潜在绩效。
forward- looking beta是当前投资组合的当前风险衡量指标，衡量股票投资组合对大盘的敏感度。
这个主要是对tracking error和beta的理解，这个描述是正确的。