协会对于Gspread勘误

计算G-Spread用Maturity-match：公司债的YTM减去Maturity一样的国债，得到G-spread。

同理，如果利用线性插值法计算Benchmark Government Bond YTM，两个国债也是Maturity加权，得到Benchmark YTM。

这是现在勘误后的方法。

只有计算G-spread时，改成了Maturity-match；

而利用G-spread这种理念，去Hedge interest rate risk时，仍然用Duration match。这点原版书没有改变。

因为只有Duration才衡量的是Interest rate risk，而Maturity是期限概念，不能衡量利率风险。所以，Long公司债，Short同等Duration的国债，就能完全Hedge掉公司债里的Interest rate risk，留下Credit risk。

同理，Hedge interest rate risk时，如果利用线性插值法构建Duration相同的Benchmark bond时，两个国债是用Duration-weighted计算。

这样就能得到Duration相同的Benchmark国债。

这样就分开记忆：计算G-spread时，是Maturity-matched；Hedge interest rate risk时，是Duration-matched。