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必过1030_ · 2019年05月26日

2017mock下午第12题

NASDAQ return是显著的,说明不等于0,JPY/USD change是不显著的,说明等于0,这说明t test不能通过。 F test是显著的,说明model整体有效。 R2可以解释56.83%的model。 综上,应该存在多重共线性才对啊。
3 个答案

源_品职助教 · 2019年05月29日

抱歉,如你所述, NASDAQ return 是另一自变量

我们讨论了一下

F大,R大,同时自变量(特别是自变量比较小的时候),要同时T检验不显著,才算是满足条件。

而本题里, NASDAQ return 的T值很大,通过了检验,所以也不好判断多重共线性

这道题目比较偏,可以当做一个补充结论记忆一下。

必过1030_ · 2019年05月27日

不是啊,还有NASDAQ return啊,也是自变量啊

源_品职助教 · 2019年05月27日

多重共线性,是指多个自变量之间的高度相关的问题。

本题当中,自变量只有一个,JPY/USD CHANGE,所以不符合多重共线性的定义。

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