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必过1030_ · 2019年05月26日
源_品职助教 · 2019年05月29日
抱歉,如你所述, NASDAQ return 是另一自变量
我们讨论了一下
F大,R大,同时自变量(特别是自变量比较小的时候),要同时T检验不显著,才算是满足条件。
而本题里, NASDAQ return 的T值很大,通过了检验,所以也不好判断多重共线性
这道题目比较偏,可以当做一个补充结论记忆一下。
必过1030_ · 2019年05月27日
不是啊,还有NASDAQ return啊,也是自变量啊
源_品职助教 · 2019年05月27日
多重共线性,是指多个自变量之间的高度相关的问题。
本题当中,自变量只有一个,JPY/USD CHANGE,所以不符合多重共线性的定义。