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ZRX · 2019年05月26日

关于delta put 

  1. CFA II
  2. Derivative
请问老师，如果Delta put 从-0.3变到-0.5， gamma是应该变大还是变小？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月27日

同学你好，gamma变大，因为Delta put 从-0.3变到-0.5，所以put option 从out the money 变为at the money，gamma在at the money 的时候是最大的，所以gamma会变大。

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