老师您好,关于riding the yield curve,比如经典题1.13题,可以使用这个策略的条件是向上倾斜和shape不变,这个没有问题。国家A那段最后一句话,future spot rates reflect the current forward curve for all maturities,这句话怎么理解????可是现在的forward rate比如f(2,2) 一定是大于现在的s(2)吧,而riding the yield curve,两年后的2年折现率(t=4,折现到t=2),还是用现在的S(2)而不是用t=0时算的f(2,2)。那怎么能说“future spot rates reflect the current forward curve for all maturities”呢? future spot rate 比如2年后的2年期利率为现在的S(2)而不等于f(2,2)。怎么理解这句话呢?