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edmilson28 · 2017年07月05日

NO.PZ2015121801000089

请问这道题的公式好像没有见过, 刚在视频扫了几眼还是 没看到。 请问定位在R43视频啥位置,回去 复习,谢谢

1 个答案

源_品职助教 · 2017年07月05日

 


这是原版书给出的一个公式,我截图给你了供参考:



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NO.PZ2015121801000089问题如下 With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.这是什么公式,在哪里讲过

2023-09-07 16:09 1 · 回答

NO.PZ2015121801000089问题如下With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.是否可以这样理解return generation mol 属于一个大的概念范畴,multifactor mols和market mol都属于这个大概念,而market mol属于multifactor mols的特例。若考察多个β,就属于multifactor mols,若考察一个系统性风险影响的β,就属于multifactor mols中的特例capm模型;若考察系统性风险β与非系统风险α的影响,就属于multifactor mols中特例market mol。

2023-05-24 17:11 1 · 回答

NO.PZ2015121801000089 alphvariance. B  is correct. In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.market mol公式里,请问 最后一个ei代表什么呢?如果是个常数,不也反映在截距里吗?

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2019-11-26 12:17 1 · 回答

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2019-06-01 11:14 1 · 回答