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zkii · 2019年05月26日
这题的价格不是从77-75吗
价格下降不是volatiliy也下降吗?
为什么说越靠近expiration vega越大?
谢谢
包包_品职助教 · 2019年05月27日
同学你好,没有价格下降volatility下降这个说法。Vega 衡量的是期权价值对volatility的敏感程度。
因为随着价格从77变成75,股价越接近option 的执行价格,而option越接近于at the money,在at the money 的时候 option的价值变化对volatility 最敏感,所以at the money 的时候vega最大。
期权越接近到期,期权的价值对volatility 越敏感。所以越接近到期,期权的Vega越大。