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meredeth · 2019年05月26日

衍生经典题

  1. CFA III
  2. Derivative
衍生R32经典题3.2：请问两个futures增加的exposure为什么没有被underlying asset的增加而增加呢？ 就是equity increase了3%，那buy equity futures构建的exposure是不是也增长了？为什么不算在profit里呢？ 谢谢。
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月28日

增加了，题干中给出了equity futures 从160000增加到了165000. 这个是算在profit里的。

公司的股票增长和市场上买的futures变化不一定是一比一的，所以这两个分开算，各算各的。

 

 

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