开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

honghong · 2019年05月26日

IR和SR

  1. CFA II
  2. Portfolio

老师您好,在有optimal amount of active risk的时候, IR=SR吗?我笔记上记了这句话 但是现在不明白是怎么回事了==......谢谢!!!

添加评论
1 个答案
已采纳答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月26日

在有optimal amount of active risk的时候, IR最大，SR也是最大，不是等于哦，你笔记上当时应该是记得这个意思。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 443

    浏览
相关问题