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罗小仙人 · 2019年05月26日

一道题:NO.PZ201602270200001803 第3小题 [ CFA II ]

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看提问里回答怪怪的,b选项答案e0.8不对?10%波动率,乘以8个倍,哪里不对?问

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月27日

B选项说的是节点4-5乘以e^0.4=节点4-1,这个是错的,应该乘以e^0.8。