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Eric2010 · 2019年05月26日

CFAII级 fixed income reading 35 第六题关于利率波动的问题

  1. CFA II
  2. Fixed Income
请问老师，关于二叉树利率波动的问题，我理解波动变大了，只是二叉树张口变大了，不影响forward rate 啊，何老师上课的时候也说波动不影响债券价格的，不知道哪里理解错了。
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月27日

这里的spread out指的是二叉树上所有节点之间的宽度变宽，所有节点都扩散开来。上面节点的利率更高了，下面节点的利率变得更低了。一中和完以后对不含权债券的价格没有影响。

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