2017 Q8 Asset Allocation C 小问
是否添加 Emerging Market Equities（EME),
他对比了Current Portfolio 的Sharp Ratio 和 EME的Sharp Ratio, Current Sharp Ratio > EME Sharp Ratio
但是之后又对比了EME Sharp Ratio 和 Current Portfolio SR * Correlation的chengji乘积来表示说应该加入，请问理论依据是什么
我本来想计算添加的EME以后的return 和 Standard Deviation,但是没有weight不能算，感觉这个题目很奇怪
