开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

黑白之间 · 2017年07月02日

NO.PZ2015120604000169，请问题干说的coefficient of variance是不是干扰信息

  1. CFA I
  2. Quantitative

实际仅比较两个portfolio的sharpe ratio即可？

添加评论
1 个答案

源_品职助教 · 2017年07月03日

对的，coefficient of variance是干扰项。这题应该比较两个组合的safety-first ratio（以夏普比率的形式呈现）

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 426

    浏览
相关问题

NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 为什么直接选择b进行计算？

2023-06-30 11:35 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 问题如下 analyst gatherethe following information:If the analyst want to minimize the probability of return less th3%, whiportfolio hthe best risk austeperformanaccorng to Safety-first criterion ? A.Portfolio 1. B.Portfolio 2. C.Portfolios 3. B is correct.The safety-first ratio of Portfolio 2 is the highest( 7.9-3/13.5)=0.3629 所以理解为风险最低的是最佳风险，是这个意思吗

2023-04-30 15:26 1 · 回答

NO.PZ2015120604000169 题目里问的是minimize the probability of return，为啥回选择一个SFR算出来最大的呢？

2021-05-06 20:53 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015120604000169 [ CFA I ]

2017-08-26 13:55 1 · 回答