maggie_品职助教 · 2019年05月25日
1、减了啊，你看表格E-F=G, F就是C和D的乘积，就是benchmark对于每个因子的return. 这道题就是先计算每个因子组合和基准的差异，再汇总。这样的解题思路比较简单。
2、这道题不需要用到业绩归的公式因为我们不需要对B和P之间的差异进行拆分，但是你用那个公式也可以做只不过是把问题复杂化了(RB=6.06%)。从表格可以看出这里只需要用到pure sector 和 within -sector两个计算公式。total effect=[(7.9%-6.06)*-0.03]+[(6.7%-6.06%)*0.03]+[(3.9%-4.5%)*0.3]=0.216% 约等于0.22%
