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Liam · 2019年05月25日

portfolio经典题第56页第3.3题

这题的基础知识掌握的不是很扎实,看了下讲解,combine之后达到optimal active risk能理解,但是题干里所说的最高的sharpe ratio是怎么理解?只要达到optimal active risk就是最高的sharpe ratio?感谢回答。



Liam · 2019年05月25日

求optimal active risk是假设Information ratio不变的,IR不变,sharpe ratio又怎么会是最高的呢?

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Wendy_品职助教 · 2019年05月25日

combine之后达到optimal active risk就能达到最高的information ratio,

达到最高的information ratio,就是最高的sharpe ratio。

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